Inledning
När en växande bank med verksamhet över flera marknader stod inför ökade regulatoriska krav och en mer komplex balansräkning, krävdes en modernisering av riskhanteringen och den finansiella rapporteringen. Utmaningen var att stärka kontrollen över likviditetsrisk och ränterisk i bankboken (IRRBB), samtidigt som fragmenterade datakällor och processer behövde integreras under strama tidsramar.
För att etablera en framtidssäkrad infrastruktur och möta tillsynsmyndigheternas förväntningar implementerade banken Asset Liability Management (ALM)- och Treasury-systemet MORS. NFC anlitades för att stötta transformationen och bidrog med en kombination av projektledning och djup specialistkompetens inom riskmodellering, kapitaltäckning och regulatorisk rapportering.
Bakgrund
Tidigare vilade delar av bankens Treasury- och ALM-arbete på manuella, kalkylbladsbaserade modeller. Detta innebar tidskrävande datainsamling, personberoende processer och en ökad operationell risk i takt med att affärsvolymerna växte.
För att stödja bankens fortsatta expansion behövdes en centraliserad och skalbar plattform med hög grad av automatisering och full spårbarhet. Valet föll på MORS tack vare systemets förmåga att samla IRRBB-analys, likviditetsrisk och kassaflödesberäkningar i ett och samma flöde. Genom att kombinera Treasury (TMS) och ALM i en gemensam plattform skapades också förutsättningar för mer sammanhängande processer och minskat beroende av manuella arbetsmoment.
Kritiska utmaningar i projektet:
- Dataharmonisering: Att extrahera och tvätta data från flera underliggande kärn- och produktsystem för att etablera en enhetlig databasstruktur.
- Standardisering av riskmodeller: Konsolidering och anpassning av beräkningsmetoder till ett enhetligt och robust ramverk i MORS.
- Regulatorisk tidspress: Att driftsätta lösningen och säkerställa att nästa cykel av myndighetsrapportering kunde levereras i tid och med hög kvalitet.
Utförande
NFC klev in tidigt i projektet för att leda implementationsarbetet och bidra med specialistkompetens inom relevanta riskområden. Arbetet drevs iterativt i nära samarbete med bankens Treasury-, risk- och IT-funktioner.
Inom IRRBB inleddes arbetet med att gå igenom och kvalitetssäkra bankens beräkningsmetoder. Dessa fungerade som referenspunkt vid uppsättningen av MORS, där NFC ansvarade för rimlighetsbedömning, anpassning av beteendeantaganden och kvalitetssäkring av systemets utdata. Parallellt säkerställdes full anpassning till de senaste EBA-riktlinjerna och rapportkraven.
Arbetet inom likviditetsrisk (inklusive LCR och ALMM) fokuserade på tolkning av regelverk, kassaflödesmappning och uppsättning av underliggande beräkningslogik i MORS. Ett centralt moment var att etablera automatiserad kategorisering av inlåning och refinansieringskällor för att skapa en stabil och transparent datagrund.
Utöver själva implementationen agerade NFC:s konsulter som systemspecialister och superusers, vilket säkerställde en stabil daglig drift i Treasury-funktionen under hela transformationsfasen.
Resultat
Projektet resulterade i en modern och helintegrerad plattform för bankens riskhantering och rapportering:
Står ni inför liknande utmaningar eller planerar att stärka ert arbete inom Treasury och ALM? Läs mer om våra tjänster inom regulatorisk rapportering eller kontakta oss för en dialog om hur vi kan stötta er verksamhet.
